中资美元债早报(9.22) | 南京浦口经开定价

作者：美元债观察 2022-09-22 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：There is a crack in everything.That's how the light gets in.》。

早报：2022年9月22日

一级市场南京浦口经开定价。二级市场投资级名字、高收益名字均涨跌互现;行业方面，非必需消费、能源板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率9月21日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.0484%，较上一交易日上行8.19bp

3年期(T3)：4.0078%，较上一交易日上行7.10bp

5年期(T5)：3.7662%，较上一交易日上行1.98bp

10年期(T10)：3.5299%，较上一交易日下行3.31bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

9月20日美元Libor情况：

3个月：3.6017%，较上一交易日涨3.64基点

6个月：4.1751%，较上一交易日涨5.19基点

12个月：4.6994%，较上一交易日涨2.73基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

9月21日，人民币兑美元中间价报6.9536，调贬68个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0535，较上一交易日跌404个基点;夜盘收报7.0477，较上一交易日夜盘跌301个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●南京浦口经济开发有限公司(穆迪：Ba2)维好+备证发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押债券(北京银行南京分行提供SBLC)，初始指导价5.45%区域，最终指导价和最终定价5.5%，规模1亿美元。

SGC/JLMs/JBRs：华泰国际(B&D)

JLMs/JBRs：兴业银行香港分行

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

9月21日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.1%，最新价报209.0688,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.1%，最新价报203.1399,中资美元债高收益回报指数较上一交易日涨0.09%，最新价报201.9162。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

9月21日，二级市场投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约2.8bps，BBB等级下跌，收益率上行约1.6bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级下跌，收益率上行约21.4bps，B等级上涨，收益率下行约9.7bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级微涨，收益率下行约0.8bps，BBB等级下跌，收益率上行约2.8bps;无评级名字微跌，收益率上行0.8bps左右。地产板块投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约3.2bps、0.4bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约33.4bps、10.2bps;无评级名字上涨，收益率下行1.3bps左右。

行业方面，非必需消费、能源板块领涨，房地产、金融板块领跌。非必需消费板块主要受复星国际(财星BVI有限公司)等名字上涨的影响，收益率下行约10.4bps;能源板块主要受中石化海外发展2018有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约2.7bps;房地产板块主要受华夏幸福开曼投资有限公司、弘阳地产、绿地全球投资有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约3.1Mbps;金融板块主要受华融金融有限公司(2017)等名字下跌的影响，收益率上行1.6Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼