中资美元债早报(11.1) | 深圳市人民政府、嵊州投资控股定价

作者：美元债观察 2022-11-01 09:00

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报：忠于你的心，而不是别人口》。

早报：2022年11月1日

一级市场嵊州投资控股、深圳市人民政府定价。二级市场投资级名字、高收益名字均下跌;行业方面，医疗保健板块领涨，房地产、金融板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率10月31日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.4824%，较上一交易日上行6.82bp

3年期(T3)：4.4404%，较上一交易日上行7.44bp

5年期(T5)：4.2283%，较上一交易日上行4.39bp

10年期(T10)：4.0478%，较上一交易日上行3.55bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

10月28日美元Libor情况：

3个月：4.4396%，较上一交易日涨2.49基点

6个月：4.9309%，较上一交易日涨0.26基点

12个月：5.3690%，较上一交易日跌0.34基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

10月31日，人民币兑美元中间价报7.1768，调贬70个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2985，较上一交易日跌420个基点;夜盘收报7.3050，较上一交易日夜盘跌550个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●嵊州市投资控股有限公司直接发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6%区域，最终指导价和最终定价6%。

SGC/JLMs/JBRs：中金公司(B&D)

JLMs/JBRs：中国银行、兴业银行香港分行、中泰国际

●广东省深圳市人民政府直接发行三笔Reg S、以人民币计价的债券。

第一笔，2年期，初始指导价2.75%区域，最终指导价和最终定价2.42%，规模24亿人民币。

第二笔，3年期绿色债券，初始指导价3%区域，最终指导价和最终定价2.65%，规模15亿人民币。

第三笔，5年期蓝色债券，初始指导价3.2%区域，最终指导价和最终定价2.83%，规模11亿人民币。

JLMs/JBRs：中国银行、中金公司、汇丰银行、中信证券、交通银行、农业银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、中信银行国际、建银亚洲、摩根大通、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗证券、渣打银行、申万宏源(香港)、华泰国际、民生银行香港分行、国信证券(香港)、花旗集团、光大银行香港分行、中国信托商业银行、海通国际、平证证券(香港)、浦发银行香港分行

2.一级市场待发行

无

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

10月31日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.61%，最新价报197.1872,中资美元债投资级回报指数较上一交易日跌0.44%，最新价报195.3899,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌1.84%，最新价报167.6799。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

10月31日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约4.9bps、54.3bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约142.6bps、377.4bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约4.2bps、10.5bps;无评级名字下跌，收益率上行2.9bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约6.4bps、225.7bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约530.8bps、407.9bps;无评级名字下跌，收益率上行209.9bps左右。

行业方面，医疗保健板块领涨，房地产、金融板块领跌。医疗保健板块主要受漳州市九龙江集团有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约1bps;房地产板块主要受景程有限公司、阳光城嘉世国际有限公司、宝龙地产等名字下跌的影响，收益率上行约36.7Mbps;金融板块主要受耀河国际有限公司等名字下跌的影响，收益率上行19.3Mbps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼